BB RENDA FIXA LP ÍNDICE DE PREÇO ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
INFORMATIVO MENSAL
Dezembro 2017 RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
Objetivos:
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento (FIs).
Política de Investimento:
Aplicar em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, pré-fixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Manter, ainda, 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito. Não são admitidas estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira, renda variável ou alavancagem .
Público Alvo:
O fundo destina-se aos clientes pessoas físicas dos segmentos Estilo e Private do Banco do Brasil S/A, que busquem retorno compatível a investimentos de renda fixa.
2012 2013 2014 2015 2016
CONDIÇÕES COMERCIAIS Aplicação Inicial* Aplicação Adicional Resgate Mínimo Saldo Mínimo Cota de Aplicação Cota de Resgate Crédito do Resgate
(*)R$20.000,00 Livre Livre R$ 500,00 D+1 D+3 D+3
Taxa de Administração** Taxa de Performance Taxa de Ingresso Taxa de Saída Carência Tipo de Cota Horário Limite
0,80% a.a. Não há Não há Não há Não há Fechamento 15:00 h
Acumulada 5 anos Fundo IMA-B 65,03% 77,43% 2017 Fundo IMA-B 11,63% 12,79%
IMA-B 26,68% -10,02% 14,54% 8,88% 24,81%
Fundo 0,74% -0,83% -0,47% 1,73% 1,26% 3,93% 0,06% -1,34% -0,41% 0,97% 3,78% 1,77%
Mês dez/17 nov/17 out/17 set/17 ago/17 jul/17 jun/17 mai/17 abr/17 mar/17 fev/17 jan/17 últimos 12 meses
02/10/2007 Renda Fixa 195782 Renda Fixa Indexados Longo Prazo R$ 665.396.907,60 R$ 638.680.930,38
Data de início: Classe / Sub Classe CVM: Código/Tipo ANBIMA: Tributação: PL Médio (12 meses): PL Fechamento:
Taxa Nominal 24,20% -11,84% 13,46% 7,63% 23,41%
Ano
IMA-B 0,83% -0,76% -0,38% 1,81% 1,34% 4,00% 0,16% -1,19% -0,32% 1,04% 3,85% 1,87%
11,63%
Fundo
%IMA-B 89,94% 95,52% 93,94% 98,33% 38,91% 92,88% 98,29% 94,86%
12,79%
IMA-B
5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00%
*Conforme o disposto no item X - Regras de Movimentação do prospecto do fundo. *Este fundo cobra taxa de administração de 0,8% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administração de até 0,2% a.a, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 1% a.a.
INFORMAÇÕES DE RISCO O INDICADOR IMA-B É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.
5
V@R (95% de confiança)(¹) Volatilidade no ano(²) Volatilidade nos últimos 12 m(²) % de retornos positivos no ano % de retornos positivos nos últimos 12 m Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³)
0,4026% 9,26% 9,23% 61,45% 61,90% 0,31
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. (2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO. (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
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FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG.
1
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
POSIÇÃO EM 29.12.2017
ÚLTIMOS 5 ANOS
R$ MILHÕES
100% BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
4.000,00
3.500,00
NTN-B
98,14%
dez/12
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
NTN-C
1,43% 1.000,00
dez/14
dez/13
dez/16
dez/17
500,00
dez/15 -
Op. Compromissada Over
0,43% A
RENTABILIDADE
PASSADA
NÃO
REPRESENTA
GARANTIA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
A
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITOS - FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Administração e Gestão: Distribuição: Custódia, Controladoria e Contabilidade: Gestor Responsável: Auditoria Externa:
BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Manoel Aparecido Rodrigues KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 e-mail:
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