BB RENDA FIXA LP ÍNDICE DE PREÇO ESTILO - bb.com.br

2012 24,20% 26,68% Fundo IMA-B 2013 -11,84% -10,02% 65,03% 77,43% 2014 13,46% 14,54% 2015 7,63% 8,88% Fundo IMA-B 2016 23,41% 24,81% 11,63% 12,79% Mês...

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BB RENDA FIXA LP ÍNDICE DE PREÇO ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL

Dezembro 2017 RENTABILIDADE

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Objetivos:

O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento (FIs).

Política de Investimento:

Aplicar em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, pré-fixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Manter, ainda, 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito. Não são admitidas estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira, renda variável ou alavancagem .

Público Alvo:

O fundo destina-se aos clientes pessoas físicas dos segmentos Estilo e Private do Banco do Brasil S/A, que busquem retorno compatível a investimentos de renda fixa.

2012 2013 2014 2015 2016

CONDIÇÕES COMERCIAIS Aplicação Inicial* Aplicação Adicional Resgate Mínimo Saldo Mínimo Cota de Aplicação Cota de Resgate Crédito do Resgate

(*)R$20.000,00 Livre Livre R$ 500,00 D+1 D+3 D+3

Taxa de Administração** Taxa de Performance Taxa de Ingresso Taxa de Saída Carência Tipo de Cota Horário Limite

0,80% a.a. Não há Não há Não há Não há Fechamento 15:00 h

Acumulada 5 anos Fundo IMA-B 65,03% 77,43% 2017 Fundo IMA-B 11,63% 12,79%

IMA-B 26,68% -10,02% 14,54% 8,88% 24,81%

Fundo 0,74% -0,83% -0,47% 1,73% 1,26% 3,93% 0,06% -1,34% -0,41% 0,97% 3,78% 1,77%

Mês dez/17 nov/17 out/17 set/17 ago/17 jul/17 jun/17 mai/17 abr/17 mar/17 fev/17 jan/17 últimos 12 meses

02/10/2007 Renda Fixa 195782 Renda Fixa Indexados Longo Prazo R$ 665.396.907,60 R$ 638.680.930,38

Data de início: Classe / Sub Classe CVM: Código/Tipo ANBIMA: Tributação: PL Médio (12 meses): PL Fechamento:

Taxa Nominal 24,20% -11,84% 13,46% 7,63% 23,41%

Ano

IMA-B 0,83% -0,76% -0,38% 1,81% 1,34% 4,00% 0,16% -1,19% -0,32% 1,04% 3,85% 1,87%

11,63%

Fundo

%IMA-B 89,94% 95,52% 93,94% 98,33% 38,91% 92,88% 98,29% 94,86%

12,79%

IMA-B

5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00%

*Conforme o disposto no item X - Regras de Movimentação do prospecto do fundo. *Este fundo cobra taxa de administração de 0,8% a.a e pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que cobrem taxa de administração de até 0,2% a.a, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 1% a.a.

INFORMAÇÕES DE RISCO O INDICADOR IMA-B É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

5

V@R (95% de confiança)(¹) Volatilidade no ano(²) Volatilidade nos últimos 12 m(²) % de retornos positivos no ano % de retornos positivos nos últimos 12 m Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³)

0,4026% 9,26% 9,23% 61,45% 61,90% 0,31

(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. (2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO. (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.

4 3 2

FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG.

1

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 29.12.2017

ÚLTIMOS 5 ANOS

R$ MILHÕES

100% BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

4.000,00

3.500,00

NTN-B

98,14%

dez/12

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

NTN-C

1,43% 1.000,00

dez/14

dez/13

dez/16

dez/17

500,00

dez/15 -

Op. Compromissada Over

0,43% A

RENTABILIDADE

PASSADA

NÃO

REPRESENTA

GARANTIA

DE

RENTABILIDADE

FUTURA.

A

RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE

CRÉDITOS - FGC. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.

Administração e Gestão: Distribuição: Custódia, Controladoria e Contabilidade: Gestor Responsável: Auditoria Externa:

BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Manoel Aparecido Rodrigues KPMG Auditores Independentes

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Tel: (21) 3808-7500 Fax (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

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