PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS

Download 27 Mei 2015 ... UJI VIF. • Dari hasil output Eviews klik menu 'view' →. 'coefficient diagnostic' → variance inflation ...

0 downloads 416 Views 1MB Size
PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS: SOFTWARE EVIEWS 8 AL MUIZZUDDIN F., SE., ME. EKONOMETRIKA 1 GENAP 2014/15 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5/27/2015

UJI MULTIKOLINEARITAS UJI

VIF

2

3

REGRESI AUXILIARY mizu.lecture.ub.ac.id

1

KORELASI BERPASAN GAN

2

5/27/2015

DATA LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 358

mizu.lecture.ub.ac.id



3

mizu.lecture.ub.ac.id

MASUKKAN DATA KE EXCEL

4

5/27/2015

5/27/2015



Regresikan model berikut di Eviews



ln Importst = β1 + β2 lnGDPt + β3 ln CPIt + ut

mizu.lecture.ub.ac.id

ESTIMASI MODEL REGRESI

5

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

Hasil Regresi 6

5/27/2015

UJI VIF •

Dari hasil output Eviews klik menu ‘view’  ‘coefficient diagnostic’  variance inflation factors



Setelah itu akan muncul hasil uji VIF

mizu.lecture.ub.ac.id

1

7

8

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

5/27/2015

Intepretasi: Karena nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi tersebut terdapat masalah multikolinearitas.

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL UJI VIF

9

5/27/2015

PAIR-WISE CORRELATIONS •

Klik menu ‘quick’  ‘group statistics’  correlation



Kemudian isikan dalam kotak series list dengan mengisi variable bebas yang akan dilihat korelasinya



Variabel yang diisikan: log(gdp) log(cpi) mizu.lecture.ub.ac.id

2

10

11

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

12

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

5/27/2015

Intepretasi: Karena nilai korelasi dari masing-masing variable bebas menunjukkan angka 0,9 yang berarti korelasinya cukup tinggi maka model regresi tersebut terdapat masalah multikolinearitas.

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL KORELASI BERPASANGAN

13

5/27/2015

AUXILIARY REGRESSIONS •

REGRESIKAN MODEL BERIKUT



REGRESI 1 : ln Importst = β1 + β2 lnGDPt + β3 ln CPIt + ut



REGRESI 2 : ln GDPt = β4 + β5 ln CPIt



REGRESI 3 : ln CPIt = β4 + β5 ln GDPIt

Petunjuk: Jika nilai R2 model Regresi 1 > R2 model Regresi 2 dan 3  maka model regresi tersebut tidak ada multikolinearitas

mizu.lecture.ub.ac.id

3

14

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL REGRESI 1

15

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL REGRESI 2

16

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL REGRESI 3

17

5/27/2015

5/27/2015

INTEPRETASI HASIL R2 pada model regresi 1 lebih besar dari pada R2 model regresi 2 dan 3, maka model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

mizu.lecture.ub.ac.id



18

mizu.lecture.ub.ac.id

STOP

19

5/27/2015

5/27/2015

UJI HETEROSKEDASTISITAS BPG

Glejser

mizu.lecture.ub.ac.id

White

20

5/27/2015

DATA LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 406

mizu.lecture.ub.ac.id



21

mizu.lecture.ub.ac.id

MASUKKAN DATA KE EXCEL

22

5/27/2015

5/27/2015



Regresikan model berikut di Eviews



MPGi = β1 + β2SPi + β3HPi + β4WTi + ui

mizu.lecture.ub.ac.id

ESTIMASI MODEL REGRESI

23

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

HASIL ESTIMASI MODEL REGRESI

24

5/27/2015



Regresikan model regresi di atas



Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’  ‘residual diagnostic’  ‘heteroskedasticity test’



Kemudian akan muncul menu uji hetero



Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji glejser



Klik ok dan lihat hasilnya

mizu.lecture.ub.ac.id

UJI GLEJSER

25

26

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

27

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

HASIL UJI GLEJSER 28

5/27/2015



Variabel SP, HP, dan WT signifikan pada α = 1%



Maka model regresi tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas

mizu.lecture.ub.ac.id

INTEPRETASI HASIL

29

5/27/2015



Regresikan model regresi di atas



Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’  ‘residual diagnostic’  ‘heteroskedasticity test’



Kemudian akan muncul menu uji hetero



Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji white



Klik ok dan lihat hasilnya

mizu.lecture.ub.ac.id

UJI WHITE

30

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL UJI WHITE 31

5/27/2015

5/27/2015



Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)



Maka model regresi tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas

mizu.lecture.ub.ac.id

INTEPRETASI HASIL

32



Regresikan model regresi di atas



Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’  ‘residual diagnostic’  ‘heteroskedasticity test’



Kemudian akan muncul menu uji hetero



Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: BPG



Klik ok dan lihat hasilnya

5/27/2015 mizu.lecture.ub.ac.id

UJI BREUSCH-PAGANGODFREY (BPG)

33

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL UJI BPG 34

5/27/2015

5/27/2015



Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)



Maka model regresi tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas

mizu.lecture.ub.ac.id

INTEPRETASI HASIL

35

mizu.lecture.ub.ac.id

STOP

36

5/27/2015

DW mizu.lecture.ub.ac.id

UJI AUTOKORELASI

BG 37

5/27/2015

5/27/2015



Regresikan model regresi di atas



Dari hasil output regresi, lihat nilai DW



Kemudian lihat table DW, cari nilai DL dan DU



Lihat apakah nilai DW masuk dalam daerah aman atau tidak ada autokorelasi mizu.lecture.ub.ac.id

Durbin Watson (DW)-test

38



Regresikan model di atas



Kemudian klik menu ‘view’  ‘residual diagnostic’  ‘serial correlation LM test’



Isikan lag = 2

5/27/2015 mizu.lecture.ub.ac.id

BREUSCH-GODFREY (BG) TEST

39

40

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL UJI BG 41

5/27/2015

5/27/2015



Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< α = 1%)



Maka model regresi tersebut terdapat masalah autokorelasi

mizu.lecture.ub.ac.id

INTEPRETASI HASIL

42

mizu.lecture.ub.ac.id

STOP

43

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

UJI NORMALITAS

44

5/27/2015

5/27/2015



Regresikan model regresi di atas



Dari hasil output regresi, klik menu ‘view’  ‘residual diagnostic’  ‘histogram’  ‘normalitiy test’



Klik ok dan lihat hasilnya mizu.lecture.ub.ac.id

JB TEST

45

46

mizu.lecture.ub.ac.id

5/27/2015

mizu.lecture.ub.ac.id

HASIL JB TEST

47

5/27/2015

5/27/2015



Lihat nilai probabilitas JB yang sebesar 0,000 (< α = 1%)



Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki distribusi error/residual/disturbance yang tidak normal

mizu.lecture.ub.ac.id

INTEPRETASI HASIL

48

mizu.lecture.ub.ac.id

STOP

49

5/27/2015

5/27/2015

1.

MODEL LOG LINEAR

2.

MODEL DUMMY

3.

UJI ASUMSI KLASIK a. b. c. d.

MULTIKOL HETERO AUTOKORELASI NORMALITAS

mizu.lecture.ub.ac.id

MATERI UAS

50

5/27/2015



PAHAMI TEORI REGRESI TERLEBIH DAHULU



PELAJARI CARA MEMBACA HASIL REGRESI DARI EVIEWS MULAI DARI AWAL



PELAJARI MATERI SETELAH UTS-AKHIR mizu.lecture.ub.ac.id

TIPS DAN TRIK UAS

51

5/27/2015

1.

TULIS (70%)

2.

TAKE HOME (30%)

mizu.lecture.ub.ac.id

MODEL UAS

52

5/27/2015

KISI-KISI UAS TULIS BERJUMLAH 5-10 BUAH

• SOAL TEORI

• SOAL

(30%)

PRAKTIK (70%)

• WAKTU • TUTUP

60 MENIT BUKU

mizu.lecture.ub.ac.id

• SOAL

53

5/27/2015

UAS TAKE HOME •

BUATLAH SEBUAH MODEL REGRESI DAN LAKUKAN UJI ASUMSI KLASIK



LANGKAH PEMBUATAN TUGAS:  BUAT MODEL REGRESINYA, MINIMAL 5 VARIABEL

 CARILAH DATA YANG AKAN DIGUNAKAN PADA WEB BERIKUT: http://databank.worldbank.org/

mizu.lecture.ub.ac.id

 Misal: GDP-growth = f (Labor, Inflation, Schooling, Infrastructure, Domestic Investment)

54

5/27/2015

FORMAT PENULISAN PAPER • LIHAT

mizu.lecture.ub.ac.id

SEPERTI PADA TUGAS UTS KEMARIN

55

mizu.lecture.ub.ac.id

SELAMAT BELAJAR!!

56

5/27/2015